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J4  2009, Vol. 6 Issue (11): 1528-    DOI:
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基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析
任仙玲, 叶明确, 张世英
1.天津大学管理学院; 2.上海大学国际工商与管理学院
Analysis of Portfolio Efficient Frontier Based on Copula-APD-GARCH Model
 REN Xian-Ling, YE Ming-Que, ZHANG Shi-Ying
1.Tianjin University,Tianjin,China;2. Shanghai University,Shanghai, China

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