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J4  2007, Vol. 4 Issue (4): 414-    DOI:
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基于人工股市模型的投资者仿真研究
刘维妮, 韩立岩
北京航空航天大学经济管理学院
Simulation of Investors by Multi-Agent Artificial Stock Market Model
 LIU Wei-Ni, HAN Li-Yan
Beihang University, Beijing, China

全文: PDF (250 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

在复杂适应系统理论以及圣塔菲研究所人工模拟股市程序的启发下,使用Java语言和Matlab软件开发了改进的人工模拟股市。根据投资组合选择理论和MultiAgent建模技术,构建了具有适应性自我学习能力的Agent;利用所开发的程序进行多项实验并分析结果;证明了金融理论与仿真方法的结合是可行的,并展望了未来的研究工作。

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刘维妮
韩立岩
关键词 复杂适应系统投资者理性投资组合选择多主体    
Abstract

From complex adaptive system theory and artificial stock market (ASM) program,an unproved artificial stock market is proposed by using Java and Matlab.  Adaptive agents with self-study capability were constructed by the theory of portfolio selection and Multi-Agent modeling technology.  The program was used to conduct various experiments and the results were analyzed.  The feasibility of combining financial theory and simulation methods were tested.    The future research is also pointed.

Key wordscomplex adaptive system    investors’ration    portfolio selection    multi-agent   
收稿日期: 2006-12-27     
通讯作者: 韩立岩(1955~ ),男,蒙古族,北京市人。北京航空航天大学(北京市100083)经济管理学院教授、博士研究生导师。研究方向为计量经济学、金融经济学、行为金融学等。   
引用本文:   
刘维妮, 韩立岩. 基于人工股市模型的投资者仿真研究[J]. J4, 2007, 4(4): 414-. LIU Wei-Ni, HAN Li-Yan. Simulation of Investors by Multi-Agent Artificial Stock Market Model. J4, 2007, 4(4): 414-.
链接本文:  
http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/     或     http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2007/V4/I4/414
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