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J4  2009, Vol. 6 Issue (6): 828-    DOI:
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测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨
彭建刚, 易宇, 李樟飞
湖南大学金融管理研究中心
Loan Default Table: A Method to Measure the Loan Default  Possibility for Commercial Banks
 PENG Jian-Gang, YI Yu, LI Zhang-Fei
Hunan University, Changsha, China

全文: PDF (151 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。

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彭建刚
易宇
李樟飞
关键词 违约概率违约表法5级分类信用等级    
Abstract

Based upon the fivedegree loan quality classification, this article puts forward loan default table method to calculate the possibility of the loan default. Based on the customers’ credit ratings, this method can measure the possibility of the loan default timely on the basis of customer's credit rating. The proposed method is designed to facilitate the measurement of the expected loss and unexpected loss of the loan portfolio for the Chinese commercial banks . 

Key words probability of default    default table method    five-degree loan quality classification    credit rating   
收稿日期: 2008-04-07     
基金资助:

国家自然科学基金资助项目(70673021);教育部高等学校博士学科点专项基金资助项目(200605320)

通讯作者: 彭建刚(1955~),男,湖南长沙人。湖南大学(长沙市 410079)金融学院教授、博士研究生导师,“985工程”首席科学家,湖南大学金融研究中心主任,博士。研究方向为金融管理与金融工程。     E-mail: pengjiangang@hotmail.com
引用本文:   
彭建刚, 易宇, 李樟飞. 测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨[J]. J4, 2009, 6(6): 828-. PENG Jian-Gang, YI Yu, LI Zhang-Fei. Loan Default Table: A Method to Measure the Loan Default  Possibility for Commercial Banks. J4, 2009, 6(6): 828-.
链接本文:  
http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/     或     http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2009/V6/I6/828
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