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J4  2010, Vol. 7 Issue (12): 1884-    DOI:
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基于EMD和SVMs的原油价格预测方法
杨云飞, 鲍玉昆, 胡忠义, 张瑞
华中科技大学管理学院
Crude Oil Price Prediction based on Empirical Mode Decomposition and Support Vector Machines
 YANG Yun-Fei, BAO Yu-Kun, HU Zhong-Yi, ZHANG Rui
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

全文: PDF (643 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此3个序列,构建不同SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI和Brent原油现货价格数据验证本方法的有效性,结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。

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作者相关文章
杨云飞
鲍玉昆
胡忠义
张瑞
关键词 原油价格经验模式分解本征模函数支持向量机组合预测    
Abstract

In order to predict world crude oil price, an empirical mode decomposition (EMD) based support vector machine (SVM) ensemble learning paradigm is proposed. The original crude oil spot price series are first decomposed into a finite number of independent intrinsic mode functions (IMFs), with different frequencies. Then the IMFs are composed into three sub-series, namely fluctuating process, big events and a trend, based on fine-to-coarse reconstruction rule. Then different SVM models are used to model and forecast the three sub-series respectively. Finally, the forecasts of the three sub-series are combined with another SVM model to formulate an ensemble forecast for the original crude oil price series. To validate the proposed ensemble learning paradigm, two main crude oil price series, West Texas Intermediate (WTI) crude oil spot price and Brent crude oil spot price are used. The empirical results demonstrate effectiveness and attractiveness of the proposed EMDbased SVM ensemble learning paradigm compared with single SVMs and artificial neural networks.

Key wordscrude oil price    EMD    IMF    SVM    ensemble forecasting   
收稿日期: 2010-04-27     
基金资助:

国家自然科学基金资助项目(70771042)

通讯作者: 鲍玉昆(1974~),男,湖北襄阳人。华中科技大学(武汉市430074)管理学院副教授,博士。研究方向为智能预测与决策技术、数据挖掘。     E-mail: yukunbao@mail.hust.edu.cn
引用本文:   
杨云飞, 鲍玉昆, 胡忠义, 张瑞. 基于EMD和SVMs的原油价格预测方法[J]. J4, 2010, 7(12): 1884-. YANG Yun-Fei, BAO Yu-Kun, HU Zhong-Yi, ZHANG Rui. Crude Oil Price Prediction based on Empirical Mode Decomposition and Support Vector Machines. J4, 2010, 7(12): 1884-.
链接本文:  
http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/     或     http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2010/V7/I12/1884
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