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J4  2008, Vol. 5 Issue (6): 801-    DOI:
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金融高频数据的最优抽样频率研究
李胜歌, 张世英
1.天津财经大学经济学院; 2.天津大学管理学院
Optimal Sampling Frequency for High-frequency Financial Data
 LI Sheng-Ge, ZHANG Shi-Ying
1. Tianjin University of Finance  and Economics, Tianjin, China; 2. Tianjin University, Tianjin, China

全文: PDF (173 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

 首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于“已实现”双幂次变差和赋权“已实现”波动估计量进行了研究,分别给出了2个估计量的偏差;最后用深证成指的高频数据进行了实证研究。

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作者相关文章
李胜歌
张世英
关键词 高频数据微观结构误差最优抽样频率    
Abstract

The study of the optimal sampling frequency is very important in high-frequency financial data.  The study of optimal sampling frequency home and abroad was introduced and commented.  Considering the characters of highfrequency data in Chinese stock market, a more succinct and convenient method of the optimal sampling frequency was provided and the theorems of the bias of realized bipower variation and weighted realized volatility were proved.   The results of the empirical study of Shenzhen stock market are also given.

Key wordshigh-frequency data    microstructure error    optimal sampling frequency   
收稿日期: 2007-07-23     
基金资助:

国家自然科学基金资助项目(70471050)

通讯作者: 李胜歌(1980~),女,河北石家庄人。天津财经大学(天津市 300072)经济学院讲师,博士。研究方向为金融波动性。   
引用本文:   
李胜歌, 张世英. 金融高频数据的最优抽样频率研究[J]. J4, 2008, 5(6): 801-. LI Sheng-Ge, ZHANG Shi-Ying. Optimal Sampling Frequency for High-frequency Financial Data. J4, 2008, 5(6): 801-.
链接本文:  
http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/     或     http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2008/V5/I6/801
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