外部冲击视角下中国银行业和
房地产业风险传染性测度

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摘要利用基于极值理论的VAR模型和CD模型,在检验了银行业及房地产业个体机构风险水平的基础上，研究了2个行业内及行业间的风险传染情况，并将房地产业与银行和其他行业间的风险传染特征进行比较。结果表明，房地产业发生风险的概率较大，危机后房地产业和银行业之间的传染性显著增加，并且银行业与房地产业之间的风险传染概率明显高于银行业与其他行业之间的风险传染概率。据此，提出了一系列政策建议，以增强对风险传染的防控能力。

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	王粟旸
	肖斌卿
	周小超

关键词 ：风险传染, 银行, 房地产, 极值理论

Abstract：In this paper, we conduct an empirical study on the possibility of the internal risks and contagion risks in banks and real estate industry with the help of VAR and CD model in Extreme Value Theory. The results indicate that the financial crisis increases the risk in the real estate industry and banks, it was also found out that the crisis significantly increases the contagion risks between the two industries; Moreover, the contagion risk between banks and real estate industry is higher than that between banks and other industries. The paper finally put forward some policymaking suggestions regarding strengthening the ability of risk management.

Key words： contagion risk bank real estate EVT

收稿日期: 2012-05-20

基金资助:国家自然科学基金资助重点项目（70932003）；国家自然科学基金资助项目（70671053，70701016，10726072，70901037）；教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目（708044）；教育部人文社会科学研究资助项目（09YJCZH061）

通讯作者: 肖斌卿（1979～），男，福建南靖人。南京大学（南京市 210093）工程管理学院副教授，博士。研究方向为金融机构管理。 E-mail: bengking@126.com

引用本文:

王粟旸, 肖斌卿, 周小超. 外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度[J]. J4, 2012, 9(7): 968-. WANG Su-Yang, XIAO Bin-Qing, ZHOU Xiao-Chao. Contagion Risk between Chinese Banks and Real Estate Industry from Perspective of External Shocks. J4, 2012, 9(7): 968-.

链接本文:

http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/ 或 http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2012/V9/I7/968