数据包络分析法在基金业绩评价中的应用

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摘要

把数据包络分析法(DEA)引入到基金业绩评价中,以基金本身为参照物对各基金业绩进行横向比较,避免了整个证券市场环境,也包括经济、法律、政策环境等系统因素(外生变量)造成的影响。用DEA对2002年度我国46只证券投资基金的相对绩效进行了评价。最后对DEA在基金业绩评价中的进一步研究提出了一些问题和建议。

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	廖华
	廖小荣

关键词 ：数据包络分析, 基金业绩评价, 非参数方法

Abstract：

DEA was introduced into funds performance evaluation.On the basis of funds performance,different types of funds were compared horizontally to avoids the influence of system factors(exogenous variables),such as the security market(including the economic,legal and policy environments).The relative performances of 46 security funds in 2002 were also estimated through DEA.Finally some questions and advices of further funds performance evaluation study with DEA were put forward.

Key words： data envelopment analysis(DEA) funds performance evaluation nonparametric methodology

收稿日期: 2004-12-16

通讯作者: 廖华（1980~），男，汉族，江西赣州人。中国科学院（北京市 100080）科技政策与管理科学研究所博士研究生。研究方向为运筹学、能源经济学。

引用本文:

廖华, 廖小荣. 数据包络分析法在基金业绩评价中的应用[J]. J4, 2005, 2(5): 542-. LIAO Hua, LIAO Xiao-Rong. Application of Data Envelopment Analysis to Funds Performance Evaluation. J4, 2005, 2(5): 542-.

链接本文:

http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/ 或 http://manu68.magtech.com.cn/Jwk_glxb/CN/Y2005/V2/I5/542